深100ETF成交活跃 成期指套利主要品种

 新葡亰财经     |      2019-12-17 15:08

  文华财经(编辑整理 那娜)--据证券时报6月18日报道,股指期货和现货之间的套利组合让沪深300现货相关的ETF成交大增,其中易方达深100ETF自5月以来日均成交量扩大到2.5亿份以上、对应金额8亿多元。

  近期股市震荡,跟沪深300现货相关的几只ETF成交却很活跃,市场中越来越多专业资金开始转向构造无风险收益的期现套利组合。其中,易方达深证100ETF自5月以来日均成交量扩大到2.5亿份以上,对应金额8亿多元。

  

  由于股指期货目前尚无沪深300ETF现货相对应,而直接用一篮子股票构建现货组合又存在交易复杂、对个股冲击大、因个股停牌或零股交易会产生误差等多重缺陷,因此目前市场上套利资金多采用与沪深300一篮子成份股拟合度较高的多只ETF组合来代替现货。

    期货专家分析,由于股指期货目前尚无沪深300ETF现货相对应,直接用一篮子股票现货组合又存在交易复杂、对个股冲击大等多重缺陷,目前市场上套利资金多采用ETF组合来代替现货。

  专业机构测算,目前国内市场与股指期货现货拟合度最高的ETF组合是“30%深证100ETF+70%上证180ETF”,拟合度可达99%以上,此外“65%深证100ETF+35%上证50ETF”的组合也可达到高拟合度,并且比前一组合流动性更好、冲击成本更小。(龚小磊)

  

转发此文至微博)

    专业机构测算,目前国内市场与沪深300拟合度最高的ETF组合是30%深100ETF+70%上证180ETF,拟合度可达99%以上,此外65%深100ETF+35%上证50ETF的组合也可达到高拟合度,且较前一组合流动性更好、冲击成本更小,因此深100ETF成交量大增。

   已有_COUNT_条评论  我要评论